اندیکاتورهای کاربردی: 6 بهترین اندیکاتور مهم برای بورس ایران!

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله چارت ایران، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور کاربردی برای بورس ایران

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

 

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

 

 

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

 

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

 

 

مثال کاربردی: فرض کنید قیمت سهامی به زیر میانگین متحرک 50 روزه رسیده و هم‌زمان خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کرده است. این ترکیب می‌تواند نشانه‌ای از روند نزولی قوی باشد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای باز کردن موقعیت فروش استفاده کنند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار در تحلیل تکنیکال بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

 

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

 

 

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین، می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

 

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک  ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

 

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.  

 

 

 

مثال کاربردی: فرض کنید قیمت به بالای باند بولینگر نفوذ کرده و RSI نیز به محدوده اشباع خرید رسیده است. این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین باشد. معامله‌گران می‌توانند در این نقطه برای خروج از معاملات خرید اقدام کنند.

 

اندیکاتور CCI

 

 

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

 

 

 

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که برای تعیین شرایط اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) استفاده می‌شود. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشت احتمالی قیمت را شناسایی کنند. استوکاستیک بین 0 تا 100 نوسان می‌کند؛

مثال کاربردی: فرض کنید قیمت سهام در حال افزایش است، اما اندیکاتور استوکاستیک به محدوده بالای 80 رسیده و شروع به کاهش کرده است. این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند و کاهش قیمت باشد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معاملات خرید یا باز کردن موقعیت فروش استفاده کنند.

ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ایچیموکو یا ابر ایچیموکو یک ابزار جامع برای تحلیل روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، و ارائه سیگنال‌های معاملاتی است. این اندیکاتور از پنج خط مختلف تشکیل شده که مهم‌ترین آن‌ها «ابر کومو» است. اگر قیمت بالای ابر قرار داشته باشد، نشان‌دهنده روند صعودی و اگر زیر ابر باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است.

مثال کاربردی: فرض کنید قیمت یک سهم به‌تدریج بالای ابر ایچیموکو حرکت کرده و خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen یک تقاطع صعودی ایجاد کرده‌اند. این می‌تواند سیگنال قوی برای خرید باشد.

شاخص حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات یکی از اندیکاتورهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأیید کنند آیا روند فعلی بازار از قدرت کافی برخوردار است یا خیر. افزایش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده علاقه بیشتر خریداران است، در حالی که کاهش حجم می‌تواند هشدار تغییر روند باشد.

مثال کاربردی: فرض کنید سهام در حال شکستن یک سطح مقاومت مهم است و حجم معاملات نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. این ترکیب می‌تواند نشان‌دهنده تأیید شکست و ادامه روند صعودی باشد.

شاخص جریان پول (MFI)

این اندیکاتور ترکیبی از قیمت و حجم معاملات است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا فشار خرید یا فروش را در بازار تشخیص دهند. MFI شبیه RSI عمل می‌کند، اما با تأثیر حجم. مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش هستند.

مثال کاربردی: فرض کنید MFI در محدوده اشباع خرید قرار دارد و شروع به کاهش کرده است. این ممکن است به معنای تضعیف روند صعودی و احتمال تغییر جهت به روند نزولی باشد.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار به‌کار می‌رود. مقادیر بالای ATR نشان‌دهنده نوسانات زیاد و مقادیر پایین آن نشان‌دهنده ثبات بازار است. این اندیکاتور به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد، اما می‌تواند برای تنظیم حد ضرر (Stop Loss) مفید باشد.

مثال کاربردی: فرض کنید ATR برای یک سهم افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بازار نوسانات بیشتری دارد و معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند یا حد ضرر را دورتر از قیمت فعلی تنظیم کنند.

 

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری بورس مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.