قیمت بازار اوراق بهادار، ارزش اوراقی است که توسط خریداران و فروشندگان در بازار قرار داده شده است. دادههای مربوط به قیمت یک دارایی در طول بازههای زمانی مختلف، نشان دهنده روند قیمت آن در آینده است. تحرکات قیمتها همیشه بهطور کامل توسط تحلیلگران و تریدرها برای شناسایی فرصتها مورد مطالعه قرار میگیرد. آنها با ابزارهای مختلفی این کار را انجام میدهند. یکی از این ابزارها «میانگین متحرک ساده» است.
میانگین متحرک ساده، یک ابزار تحلیل تکنیکال پرکاربرد برای پیشبینی روند آینده قیمتها با تجزیه و تحلیل قیمتها است. از این ابزار میتوان برای تمام اوراق بهادار مالی مانند سهام، کالاها، ارزها، شاخصها و صندوقهای قابل معامله در بورس استفاده کرد. در این مقاله چارت ایران، میانگین متحرک ساده و نحوه معامله با آن را نشان میدهیم. ما به شما میگوییم که چگونه از شاخص میانگین متحرک ساده چیست، چه کاربردها / مزایا و معایبی دارد.
میانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟
میانگین متحرک SMA، سادهترین شکل شاخص میانگین متحرک است. میانگین متحرک یک مقدار متوسط است که روی تعداد خاصی از نقاط داده اخیر محاسبه میشود. این مقدار در هر مقدار داده جدید مجدداً محاسبه میشود و قدیمیترین مقدار را به نفع دوره اخیر حذف میکند. بیایید به یک مثال ساده نگاهی بیندازیم تا نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده را بهتر متوجه شوید.
ما مقادیر را با استفاده از فرمول میانگین متحرک ساده محاسبه میکنیم:
فرمول: SMA = (Sum of price values for n periods) / n
بیایید از چند نمونه قیمت برای نشان دادن یک مثال میانگین متحرک ساده استفاده کنیم. فرض کنید می خواهیم SMA 10 روزه را با استفاده از قیمت های بسته شدن روزانه محاسبه کنیم.
در مثال ما، دوره میانگین متحرک ساده، n برابر با ۱۰ است؛ بنابراین ما 10 قیمت پایانی را به هم اضافه میکنیم تا مجموع را دریافت کنیم سپس این عدد را بر ۱۰ تقسیم میکنیم.
شماره روز | قیمت بسته شدن |
| 1 | 24 |
| 2 | 26 |
| 3 | 23 |
| 4 | 28 |
| 5 | 30 |
| 6 | 26 |
| 7 | 22 |
| 8 | 19 |
| 9 | 24 |
| 10 | 20 |
مجموع مقادیر ما به شرح زیر خواهد بود:
24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242
بنابراین اولین مقدار SMA برابر با 242/10 = 24.2 است.
روز بعد (روز 11) مقدار قدیمی «روز 1» را کنار میگذاریم و در عوض جدیدترین قیمت بسته شدن روز را در محاسبات خود لحاظ میکنیم تا یک مقدار میانگین جدید به دست آوریم.
مقدار میانگین با هر روز جدید، همچنان تغییر میکند و به همین دلیل است که به آن میانگین متحرک میگویند. یافتن میانگین متحرک ساده چندان ساده نیست مخصوصاً برای SMAها با تعداد دورههای زیاد، نیاز به محاسبه زیاد دارد. خوشبختانه به لطف پیشرفتهای تکنولوژی، کامپیوترها میتوانند به راحتی این محاسبات پر زحمت را برای ما انجام دهند.
اکثر پلتفرمهای معاملاتی مانند متاتریدر ۴ M۴ و متاتریدر ۵ MT دارای یک نشانگر میانگین متحرک ساده بهعنوان استاندارد هستند و تقریباً بلافاصله میتوانند میانگین متحرک ساده را بدون درنظر گرفتن دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنند.
میانگین متحرک ساده به ما چه میگوید؟
- در درجه اول، اندیکاتور SMA به معامله گران اجازه میدهد تا فراتر از نوسانات کوتاه مدت قیمت را ببینند؛ در نتیجه روندهای اساسی بازار را با وضوح بیشتری درک کنند.
- این ابزار به معاملهگران اجازه میدهد تا روند کلی بازار را واضحتر ببینند و صرفاً به قیمت نگاه کنند.
- با این حال چند نکته کلیدی برای نحوه معامله با میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد:
- شما میتوانید از تقاطع قیمت بالاتر یا پایینتر از میانگین متحرک ساده بهعنوان سیگنال ورودی به ترتیب برای خرید یا فروش استفاده کنید.
- قیمت باقی مانده در بالاتر یا پایینتر از میانگین متحرک به ترتیب تأییدکننده یک روند صعودی یا نزولی است.
بررسی عوامل مؤثر بر میانگین متحرک در بازار
در زیر عواملی وجود دارند که بر میانگین متحرک در یک بازار معاملاتی تأثیر میگذارند:
خطوط روند
مقدار SMA جهت روند را با نشان دادن روند صعودی هنگامی که خط به سمت بالا حرکت میکند و روند نزولی هنگامی که خط به سمت پایین حرکت میکند تعیین میکند. معامله گران هنگام ارزیابی روند بازار از این مقدار برای معاملات بلند مدت یا کوتاه مدت استفاده میکنند.
حمایت و مقاومت
حمایت، پایینترین نقطهای است که قیمت بازار قبل از عقبنشینی به آن میرسد و نشاندهنده حجم عظیمی از فروشندگان است؛ در حالی که مقاومت، بالاترین نقطهای است که قیمت بازار به آن میرسد و نشاندهنده مازاد خریداران است. میانگین متحرک، سطوح پویا حمایت و مقاومت و تغییرات روند را مشخص میکند.
ورودیهای تجاری
شما میتوانید با شناسایی منطقهای از عقب نشینی قیمت (به سمت تعادل در خرید یا فروش) نقطه ورود را تعیین کنید. از یک دوره میانگین متحرک خاص میتوان برای اشاره به مناطق تعادل استفاده کرد اما حواستان باشد که دائماً تغییر میکند.
ویژگیهای میانگین متحرک ساده
میانگین متحرک ساده دارای ویژگیهای زیر است:
قابل تنظیم است
میانگین متحرک ساده (SMA) ممکن است برای دورههای مختلف سفارشی شود. یک سرمایهگذار کوتاه مدت ممکن است از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه برای تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه مدت استفاده کند؛ و برعکس یعنی یک سرمایه گذار بلندمدت ممکن است از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه استفاده کند. معمولاً میانگینهای متحرک ساده کوتاهمدت در مقایسه با میانگینهای متحرک بلندمدت، سریعتر به نوسانات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ میدهند.
دارای نوسان است
یک میانگین متحرک ساده، نوسانات را هموار میکند. هر چه افق زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر میشود. میانگین متحرک کوتاه مدت متمایل به نوسانات بیشتری است اما میانگین به منبع داده نزدیکتر است.
نشانگر عقب ماندگی است
یک میانگین متحرک ساده یک شاخص عقب مانده است؛ زیرا بر اساس حرکتهای قیمت گذشته است. تأخیر مستقیماً با دوره SMA متناسب است. هر چه زمان SMA بیشتر باشد، تأخیر بیشتر است.
کاربرداندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟
در این بخش کاربردهای میانگین متحرک ساده را برای شما آوردیم.
میانگین متحرک ساده (SMA) ابزار «تأیید روند» است
معامله گران از میانگین متحرک ساده برای تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت اوراق بهادار استفاده میکنند. قانون اساسی برای استفاده از میانگین متحرک ساده در معاملات این است که یک اوراق بهادار در یک روند صعودی، اوراقی است که بالاتر از میانگین متحرک ساده خود معامله میشود. در مقایسه، یک اوراق بهادار در یک روند نزولی، اوراقی است که کمتر از میانگین متحرک ساده خود معامله میشود.
بهعنوانمثال معاملات اوراق بهادار بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه خود نشان دهنده یک روند صعودی کوتاه مدت است. از سوی دیگر معاملات اوراق بهادار کمتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه خود نشان دهنده یک روند نزولی بلند مدت است.
یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی شامل مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده است که هرکدام بازههای زمانی متفاوتی را در بر میگیرند. اگر میانگین متحرک کوتاهمدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد، یک روند صعودی موردانتظار را نشان میدهد؛ و برعکس یعنی اگر میانگین متحرک بلندمدت بالاتر از میانگین متحرک کوتاهمدت باشد، یک روند نزولی مورد انتظار را نشان میدهد.
از میانگین متحرک ساده میتوان به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد
میانگین متحرک ساده بهصورت پویا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازار عمل میکند. معامله گران بهطور مکرر قیمتهایی را مشاهده میکنند که تمایل به بازگشت به SMA را نشان میدهد و فرصتهای مهمی را برای ورود یا خروج از موقعیتها به آنها ارائه میدهد. این ویژگی، کاربرد SMA را در مدیریت ریسک تقویت میکند و یک جنبه محوری در تصمیمگیری استراتژیک است.
هنگامی که قیمتها به SMA نزدیک میشوند، میانگین بهعنوان یک نیروی گرانشی عمل میکند و بر احساسات بازار تأثیر میگذارد. در یک روند صعودی، SMA به یک سطح حمایتی پویا تبدیل میشود؛ زیرا قیمتها تمایل دارند با نزدیک شدن به میانگین متحرک ثبات پیدا کنند یا به عقب برگردند. این به معامله گران یک مزیت استراتژیک میدهد و آنها را قادر میسازد تا SMA را یک نقطه ورود بالقوه برای موقعیتهای طولانی درنظر بگیرند.
میانگین متحرک ساده به مدیریت ریسک کمک میکند
استراتژی میانگین متحرک ساده که با شناسایی روندها و معکوسهای بالقوه توانمند شده، مدیریت ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. معامله گران فعال میتوانند با تنظیم دستورات توقف ضرر دقیق بر اساس سطوح SMA، زیانهای احتمالی خود را بهصورت استراتژیک کاهش داده و از سرمایه خود حافظت کنند.
مزایا و معایب میانگین متحرک ساده
به نقل از سایت bybit:
میانگین متحرک ساده یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران و موسسات استفاده می شود. این میانگین چندین مزیت دارد اما بدون ایراد هم نیست. بیایید این مزایا و معایب را بررسی کنیم.
مزایا میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک قیمتها را در نمودارها صاف میکند و با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت قیمت و نویز، شناسایی روند اساسی را برای معامله گران آسانتر میکند. این به معامله گران کمک میکند تا روی جهت گستردهتر بازار تمرکز کنند و تأثیر ناهنجاریهای موقت بازار را کاهش دهند.
محاسبه SMA نسبتاً ساده است و شامل میانگین قیمتهای بسته شدن در یک دوره خاص میشود. این سادگی آن را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه از جمله مبتدیان در تحلیل تکنیکال، قابل دسترسی میکند.
میانگین متحرک ساده (SMA) یک شاخص محبوب در بین معامله گران است؛ بنابراین تعداد قابل توجهی از فعالان بازار، SMA را زیر نظر دارند و ارتباط و اثربخشی بالقوه آن را به عنوان سطح حمایت / مقاومت افزایش میدهند.
معایب میانگین متحرک ساده (SMA)
یکی از محدودیتهای اصلی SMA این است که نشانگر عقب ماندگی است؛ یعنی از آنجایی که به دادههای قیمتی تاریخی متکی است، به تغییرات اخیر قیمت به کندی واکنش نشان میدهد. در نتیجه ممکن است سیگنالهای به موقعی را برای ورود یا خروج از معاملات در دورههای حرکت سریع بازار ارائه دهد.
میانگین متحرک ساده با تمام قیمتها در یک دوره انتخابی صرف نظر از نزدیکی آنها به قیمت فعلی، بهطور یکسان برخورد میکند. این رفتار برابر ممکن است بهدرستی منعکسکننده احساسات فعلی بازار نباشد؛ زیرا قیمتهای قدیمیتر تأثیر مشابهی با قیمتهای اخیر دارند.
SMA مانند هر نشانگر فنی بیخطا نیست بنابراین میتواند سیگنالهای نادرست تولید کند. معاملهگران باید بدانند که SMA میتواند سیگنالهای خرید یا فروشی تولید کند که ممکن است همیشه با حرکات واقعی بازار هماهنگ نباشد. به همین دلیل است که برخی از معامله گران استفاده از SMA را همراه با سایر شاخصها یا ابزارهای تجزیه و تحلیل برای تأیید در نظر میگیرند.
اندیکاتور متحرک نمایی چیست؟
یکی از انواع میانگین متحرک ساده، اندیکاتور متحرک نمایی (EMA) است. در حالی که هر دو شاخص اهداف مشابهی دارند؛ اما تفاوتهای قابل توجهی هم دارند. درک این تمایزات میتواند به معامله گران کمک کند تا تعیین کنند که چه زمانی از SMA و چه موقعی از EMA استفاده کنند.
تفاوت متحرک ساده و متحرک نمایی
- روش محاسبه
تفاوت عمده بین میانگین متحرک ساده و نمایی در «روشهای محاسبه» آنها است. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمتها را در یک دوره مشخص میگیرد؛ در حالی که میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به قیمتهای اخیر میدهد.
- پاسخگویی به تغییرات قیمت
EMA در مقایسه با SMA سریعتر به اقدامات اخیر قیمتها واکنش نشان میدهد. از آنجایی که EMA اهمیت بیشتری به قیمتهای اخیر میدهد، سریعتر با تغییر قیمت داراییها و احساسات سازگار میشود. این پاسخگویی EMA را به انتخابی ارجح برای معاملهگرانی تبدیل میکند که بهدنبال گرفتن حرکات کوتاهمدت قیمت هستند یا از شرایط به روز بازار استفاده میکنند.
- افق زمانی معاملهگر
در حالی که EMA به اقدامات اخیر قیمت حساستر است، SMA خط صافتری را در نمودارهای قیمت ارائه میدهد. محاسبه SMA مستلزم وزن برابر تمام قیمتها در بازه زمانی است که منجر به خطی با نوسان کمتر میشود. این اثر هموارسازی SMA میتواند برای معامله گرانی که روی روندهای بلندمدت تمرکز میکنند و نویزها یا نوسانات کوتاه مدت را فیلتر میکنند، مفید باشد.
انتخاب بین SMA و EMA به افق زمانی معاملهگر و استراتژی معاملاتی بستگی دارد. معاملهگرانی که بازه زمانی کوتاهتری دارند یا آنهایی که قصد سرمایهگذاری در حرکتهای روزانه یا کوتاهمدت دارند، ممکن است EMA را به دلیل پاسخدهی بهتر ترجیح دهند. از سوی دیگر معامله گران با افق زمانی طولانیتر یا کسانی که تحلیل روند هموارتر را در اولویت قرار میدهند ممکن است به سمت SMA متمایل شوند.
هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی معمولاً برای تأیید روند استفاده میشوند. هنگامی که حرکات قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، یک روند صعودی بالقوه را نشان میدهد؛ در حالی که حرکت قیمت در زیر نشان دهنده یک روند نزولی احتمالی است.
در هر صورت انتخاب بین SMA و EMA به ترجیحات، افق زمانی و استراتژی معاملاتی معاملهگر بستگی دارد. EMA واکنش سریعتری به حرکت اخیر قیمتها نشان میدهد و برای معاملات کوتاهمدت مناسب است؛ در حالی که SMA تحلیل روند نرمتری دارد و اغلب برای معاملات طولانیمدت استفاده میشود.
جمعبندی
در این مقاله میانگین متحرک ساده (SMA)، نحوه محاسبه، مزایای و معایب آن را توضیح دادیم. ما نشان دادیم که چگونه استفاده از میانگین متحرک ساده نوسانات قیمت را هموار و روندها معاملات را آسانتر میکند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده را میتوان برای همه ابزارهای معاملاتی استفاده کرد. این یک ابزار همه کاره با کاربردهای مختلفش برای اطلاعرسانی در مورد روند بازار مفید است.
سؤالات متداول
چرا معامله گران از میانگین متحرک ساده استفاده میکنند؟
معامله گران اغلب از میانگینهای متحرک ساده برای کاهش نوسانات در دادههای قیمت و شاخصهای فنی استفاده میکنند.
مزایای استفاده از میانگین متحرک در هنگام معامله چیست؟
محاسبه مقدار SMA در مقایسه با سایر شاخصها با فرمولهای پیچیدهتر نسبتاً آسانتر است. اکثر معامله گران در بازارهای مالی از این استراتژی برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده میکنند. شما میتوانید از آن در کنار سایراندیکاتورها استفاده کنید تا نتایج و سود بهتری به دست آوید.
مشکل میانگین متحرک ساده چیست؟
میانگین متحرک ساده در واکنش به تغییرات سریع قیمتها، ضعف دارد و معمولاً در نقاط معکوس بازار مشاهده میشود.
منبع:
https://learn.bybit.com/indicators/what-is-simple-moving-average-sma
https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-indicators/simple-moving-average-indicator
https://www.kotaksecurities.com/share-market/what-is-simple-moving-trading-strategy
https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/simple-moving-average
