پس از مدتی فعالیت در بازار فارکس شاید به این نتیجه برسید که برخی از جفت ارزها با یکدیگر ارتباطاتی دارند که قابلمشاهده است؛ بهعبارتدیگر، حرکت یکی از ارزها بهطور واضح بر حرکت دیگری تأثیر میگذارد. این ارتباط ممکن است در جهت یکسان یا متضادی رخ دهد. همبستگی جفت ارزها در فارکس نشان میدهد که آیا رابطهای بین ارزش دو جفت ارز مجزا وجود دارد یا خیر. امروز قرار است به شما توضیح دهیم که کرولیشن جفت ارزها چیست. همراه چارت ایران باشید.
معرفی مفهوم همبستگی و کرولیشن
به نقل از “ig.com” همبستگی ارز در فارکس یک رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز جداگانه است. همبستگی مثبت به این معنی است که دو جفت ارز پشت سر هم حرکت میکنند و همبستگی منفی به معنای حرکت آنها در جهت مخالف است. همبستگیها میتوانند فرصتهایی را برای دستیابی به سود بیشتر فراهم کنند یا میتوانند برای محافظت از موقعیتهای فارکس و قرار گرفتن در معرض ریسک استفاده شوند.
اگر فرض کنید که یک جفت ارز در کنار یا در مقابل دیگری به حرکت خود ادامه میدهد، میتوانید موقعیت دیگری را در تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود باز کنید یا میتوانید موقعیت دیگری را باز کنید تا در صورت افزایش نوسانات در بازار، از قرار گرفتن در معرض فعلی خود محافظت کنید.
بااینحال اگر پیشبینیهای شما هنگام معامله همبستگیهای ارزی اشتباه باشد یا اگر بازارها به شکل غیرمنتظرهای حرکت کنند، ممکن است ضرر بیشتری متحمل شوید. قدرت همبستگی ارز به زمان روز و حجم معاملات فعلی در بازارها برای هر دو جفت ارز بستگی دارد.
برای مثال، جفتهایی که شامل دلار آمریکا میشوند اغلب در ساعات بازار ایالات متحده از 7 صبح تا 4 بعدازظهر به وقت شرقی فعالتر خواهند بود و جفتهایی با یورو یا پوند بین ساعت 3 صبح تا 12 بعدازظهر به وقت شرقی – زمانی که بازارهای اروپا و انگلیس باز کنند فعالتر هستند.
ضریب همبستگی چیست؟
ضریب همبستگی در معاملات جفتی استفاده میشود و همبستگی بین داراییهای مختلف در این مورد، جفت ارز را اندازهگیری میکند. از 1 تا 1- متغیر است که 1 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و 1- نشان دهنده همبستگی منفی کامل است. اگر مقدار ضریب صفر باشد به این معنی است که هیچ ارتباطی بین حرکت قیمت جفت ارزهای مختلف وجود ندارد.
ضریب همبستگی پیرسون پرکاربردترین معیار همبستگی ارز در بازار فارکس است؛ اما معیارهای دیگر شامل همبستگی درون طبقاتی و همبستگی رتبهای میشود. در زمینه همبستگیهای ارزی، ضریب همبستگی پیرسون اندازهگیری قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت مختلف فارکس است. بسیاری از معامله گران از یک برنامه کامپیوتری صفحه گسترده برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده میکنند؛ زیرا روش انجام این کار بهصورت دستی بسیار پیچیده است.
جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس نشانگر چیست؟
جدول همبستگی، تداخلات بین ارزها را نمایش میدهد. به اصطلاح، این جدول نشان میدهد که چه ارتباطی بین جفتهای ارزی وجود دارد. اعداد موجود در جدول، ضرایب همبستگی بین هر جفت ارز را نشان میدهند. معمولاً تاجران بازار ارز نیازی به دانش عمیق درباره فرمولهای ریاضی این ضرایب ندارند؛ زیرا جدول همبستگی همواره آماده استفاده و مشاهده است.
بعنوان مثال با توجه به اطلاعات موجود در جدول میتوان فهمید که جفت ارز EUR/JPY با جفت ارز EUR/USD دارای یک همبستگی مثبت است و این نشان میدهد این دو جفت ارز معمولاً به یکدیگر مرتبط هستند و در یک جهت حرکت میکنند.
نحوه معامله جفت ارزهای دارای همبستگی
روشهای مختلفی برای بهرهگیری از همبستگی ارزها بهعنوان یک بخش از استراتژی معاملاتی در بازار فارکس وجود دارد. یکی از این روشها استفاده از وبسایتهای محاسبهگر مانند “Myfxbook.com” است. این وبسایت امکان بررسی و مشاهده همبستگی یا Correlation جفت ارزهای فارکس را در قالبهای زمانی مختلف فراهم میکند. برای دسترسی به جدول کرولیشن جفت ارزها در فارکس:
- ابتدا به وبسایت Myfxbook.com مراجعه کرده و سپس از سربرگ “Market” گزینه “Correlation” را انتخاب نمایید.
- در صفحه جدیدی که باز میشود، میتوانید جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را بهطور کامل مشاهده نمایید.
- این امکان را دارید که در فیلدهای بالای صفحه زمانبندی موردنظر خود را مشخص کنید و همچنین با استفاده از پارامترهای مختلف، جفت ارزها را فیلتر کنید.
- بهعنوانمثال اگر در فیلد “Find currencies with correlation higher than” عدد 90 را وارد کنید، جفت ارزهایی که همبستگی بالای 90 درصد دارند برای شما بهصورت هایلایت نمایش داده میشوند.
3 هدف کرولیشن جفت ارزها در بازار فارکس
با آگاهی از ضریب همبستگی، معاملهگران و سرمایهگذاران در بازار فارکس میتوانند بهصورت بازتر و کاملتری به تحلیل و انجام معاملات خود بپردازند. همبستگی بین جفت ارزها میتواند برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد که در ادامه به بررسی هر یک از این اهداف میپردازیم.
-
پوشش ریسک
از آنجایی که در بازار فارکس هیچ پیشبینی قطعی وجود ندارد و همواره معاملات با ریسک همراه است، احتمال دارد که معاملهگران به دلیل ورود به موقعیتهای معاملاتی نادرست، زیان ببینند. حتی یک معاملهگر حرفهای هم ممکن است در معاملات خود اشتباه کند؛ اما همیشه در تلاش است تا راهکارهایی برای جبران ضررهایش پیدا کند. استفاده از ضریب همبستگی یک راهکار مؤثر برای کاهش ریسک منفی در معاملات است.
-
افزایش سودآوری
در بازار فارکس، ارزهای مختلفی وجود دارند که بررسی و تحلیل نمودارهای آنها ممکن است وقت زیادی را اشغال کند و اغلب موجب از دست دادن فرصتهای معاملاتی با جفت ارزهای دیگر شود؛ اما با بهرهگیری از مفهوم ضریب همبستگی، امکان دارد به دید گستردهتری از بازار ارز دست یابید و بهطور همزمان از چندین جفت ارز بهرهمند شوید.
با داشتن اطلاعات درباره ضریب همبستگی میتوانید پیشبینیهای بهتری از حرکت قیمتها داشته و سود معاملاتی خود را افزایش دهید؛ بهعنوانمثال فرض کنید شما در حال معامله با جفت ارز AUD/JPY هستید. در این صورت ممکن است یک موقعیت معاملاتی معکوس روی جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید؛ زیرا این دو جفت ارز دارای ضریب همبستگی منفی هستند و در جهتهای مخالفی حرکت میکنند.
-
تأیید شکستها
معاملهگران در بازار فارکس برای تحلیل شکستها و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت میتوانند به استفاده از استراتژی نقاط پیوت روی آورند. این استراتژی به آنها کمک میکند تا با آگاهی از همبستگی میان جفتهای ارزی، پیشبینیهای خود را تأیید کنند؛ بهعنوانمثال ممکن است یک جفت ارز در محدوده سطح مقاومت خود قرار گیرد اما قادر نباشد این سطح را شکسته و به نقاط پیوت خود بازگردد. معاملهگران از طریق بررسی همبستگیهای مثبت و منفی میتوانند به تحلیلی شفاف درباره آینده جفت ارزی دست یابند.
جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس برای تریدرهای مبتدی
جدول همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس یکی از ابزارهای بسیار حیاتی برای تحلیل بازار است که میتواند به تریدرهای مبتدی کمک کند تا نحوه عملکرد بازار را بهتر فهمیده و تصمیمات مناسبتری در معاملات خود اتخاذ کنند.
بااینحال برای بهرهگیری از این جدول، تریدرهای تازهکار باید ابتدا با مفاهیم اساسی بازار فارکس آشنا شوند. آنها باید بهدقت جدول کرولیشن جفت ارزها را مطالعه کرده و الگوهای مختلفی که در آن مشاهده میشوند را تشخیص دهند.
همچنین باید به یاد داشت که همبستگی جفت ارزها تنها یکی از ابزارهای تحلیلی است که مورد استفاده قرار میگیرد و نباید بهتنهایی برای تحلیل بازار اعتماد کرد. بنابراین تریدرها باید از سایر ابزارهای تحلیلی همراه با جدول همبستگی جفت ارزها استفاده کنند.
بهطورکلی جدول همبستگی جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی بسیار مفید است؛ اما این تریدرها باید ابتدا با اصول و مفاهیم پایهای بازار آشنا شوند و سپس از منابع آموزشی مختلفی مانند کتابها، ویدئوها و دورههای آموزشی استفاده کنند تا بتوانند از این ابزار تحلیلی به نحو مؤثری بهره ببرند.
همبستگی ارزها با کامودیتیها
ارتباطات میان جفت ارزها و کامودیتیها میتواند بر اساس چندین عامل مثبت یا منفی باشد. کامودیتیها به کالاهای خام اطلاق میشود که در فرایندهای صنعتی مانند نفت، گاز، طلا، نقره، غلات و فلزات استفاده میشوند.
نفت بهعنوان یکی از کامودیتیها برای بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی است. بنابراین ارتباط نفت با ارز کشورهای صادرکننده میتواند همبستگی مثبتی داشته باشد؛ بهعنوانمثال کانادا بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت، دلار کانادایی با قیمت نفت همبستگی مثبت دارد. این ارتباط میتواند فرصتی برای معاملهگران باشد که در زمان افزایش قیمت نفت، به خرید جفت ارزهایی که به دلار کانادا مرتبط هستند، بپردازند.
طلا هم یکی از کامودیتیهای مهم در بازار سرمایهگذاری است. اغلب دلار استرالیایی با قیمت طلا همبستگی مثبت دارد؛ زیرا استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان است. از سوی دیگر، دلار آمریکا همبستگی منفی با قیمت طلا دارد. بنابراین در زمان کاهش ارزش دلار آمریکا، سرمایهگذاران ممکن است به خرید طلا بپردازند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
با توجه به این نکات، سرمایهگذاران ممکن است در زمان نوسانات بازار به منظور حفظ ارزش سرمایههای خود به سرمایهگذاری در داراییهایی مانند طلا یا یکی از جفتارزها متمایل باشند.
چطور از همبستگی جفت ارزها استفاده کنیم؟
کرولیشن جفت ارزها بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی تحلیل بازار فارکس، توانمندی بسیاری را برای پیشبینی تغییرات قیمت ارائه میدهد. این تحلیل معمولاً بهعنوان یک ابزار استراتژیک برای تریدرها در نظر گرفته میشود. در ادامه به برخی از کاربردهای این همبستگی در بازار فارکس اشاره میکنیم:
- پیشبینی تغییرات قیمت: با تحلیل همبستگی جفت ارزها در فارکس میتوان به نتیجهای نزدیکتر از تغییرات قیمت رسید. بهعبارتدیگر اگر یکی از ارزها افزایش قیمت داشته باشد، احتمال بالاتری وجود دارد که ارز دیگری نیز در مسیر مشابهی حرکت کند و بالعکس.
- تنظیم پرتفوی: تریدرها با بررسی همبستگی جفت ارزها میتوانند تنظیمات پرتفوی خود را بهگونهای انجام دهند که حساسیت کمتری نسبت به تغییرات بازار داشته باشد؛ بهعنوانمثال اگر دو ارز با هم همبستگی مثبت داشته باشند، تریدر میتواند حداقل یکی از این ارزها را از پرتفوی خود حذف کند تا بهتر بتواند با ریسکهای بازار مقابله کند.
- تعیین میزان ریسک: با استفاده از همبستگی جفت ارزها، تریدرها میتوانند میزان ریسک معاملات خود را بهدقت مشخص کنند؛ بهعنوانمثال اگر دو ارز با هم همبستگی منفی داشته باشند، تریدر میتواند ریسک خود را در معاملاتش بهگونهای مدیریت کند که تأثیر تغییرات بازار بر پرتفوی خود کاهش یابد.
بهطورکلی همبستگی جفت ارزها بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی تحلیل بازار فارکس، تریدرها را در تصمیمگیریهایشان یاری میدهد و به آنها کمک میکند تا ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند.
چه جفت ارزهایی از فارکس با یکدیگر همجهت هستند؟
- AUD/USD و NZD/USD تمایل به همبستگی مثبت دارند.
- جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD اغلب همبستگیهای مثبتی را نشان میدهند.
- USD/CHF و USD/JPY میتوانند همبستگی مثبتی را نشان دهند.
تذکر: همبستگی جفت ارزهای فارکس ثابت نیست و ممکن است تغییر کنند.
جمعبندی
موفقیت در بازارهایی همچون بازار فارکس نیازمند دانش و فهم عمیق است. این روزها، مجموعهای از ابزارهای معاملاتی متنوع در دسترساند که میتوانند در بهبود عملکرد معاملات نقش مهمی ایفا کنند. از این میان، کرولیشن یا همبستگی بین جفت ارزها بهعنوان یکی از ابزارهای مفید در بازار فارکس شناخته میشود که نقش و تأثیر هر ارز روی دیگری را مشخص میکند.
همبستگی جفت ارزها در فارکس ممکن است مثبت یا منفی باشد. وجود همبستگی مثبت به معنای همگامی حرکت دو جفت ارز است؛ درحالیکه همبستگی منفی نشاندهنده تضاد در حرکت آنها است. از این رو، داشتن دانش کافی از ضریب همبستگی به معاملهگران کمک میکند تا سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند و ریسک را بهطور قابلتوجهی کاهش دهند.
منابع:
